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Documentation Index

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Best & Worst

현재까지 가장 승률 높은 전략 조합과 가장 낮은 승률의 전략 조합을 보여줘요.
전략분석 1
  • 최고 성과 전략: 가장 높은 승률을 기록하고 있는 전략의 조합을 보여줍니다.
  • 최저 성과 전략: 가장 낮은 승률을 기록하고 있는 전략의 조합을 보여줍니다.

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커스텀 전략 분석

성과를 분석하고 싶은 전략 조합을 선택해 인사이트를 확인해 보세요.
전략분석 3
  • 매매일지에 기록한 지표, 시간, 기술적 분석 등의 전략 항목이 해당 필터에 반영됩니다.
  • 각 전략을 선택하면 해당 승률과 성과 분석 인사이트를 확인할 수 있습니다.
  • 상단의 캘린더와 거래소 필터를 선택할 수 있습니다.

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전략 분석 항목 개념

전략 분석 항목의 개념과 인사이트 데이터입니다.

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1. 기본 개요

해당 전략의 기본적인 개요입니다.
  • 총 거래 횟수: 해당 전략을 사용한 총 거래 수를 의미합니다.
  • 승률: 해당 전략을 사용한 거래의 승률을 의미합니다.
  • 평균 수익: 해당 전략을 사용한 거래의 평균 수익을 의미합니다.
  • 평균 R/R: 해당 전략을 사용한 거래의 손익비를 의미합니다.
  • 누적 수익: 해당 전략을 사용한 거래의 누적 수익을 의미합니다.
  • 최대 연속 기록: 해당 전략을 사용한 거래의 최대 연속 승리 및 손실 횟수를 의미합니다.
  • AI 인사이트: AI가 매매 데이터와 전략을 분석해 개선 방안과 인사이트를 제공합니다.

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2. 기댓값

단순 거래 승률보다 더 신뢰도 높은 지표로 전략의 유효성을 검증할 수 있어요.
전략 분석과 인사이트 활용도를 높이기 위해 개념에 대한 가이드 문서를 꼭 확인해 보세요
  • : 거래 한 번에 평균적으로 얼마를 버는지를 R 단위로 표시한 값입니다. 이 때 R은 한 번의 거래에서 트레이더가 감수하는 리스크의 단위입니다.
  • 표본 신뢰도: 거래 횟수에 따른 전략의 유효성을 검증을 위한 지표입니다. 만약 해당 전략으로 실행한 거래의 횟수가 적다면 승률과 기대값이 높더라도 운이 좋았을 가능성이 높습니다.
  • 승률 신뢰구간: 현재의 승률을 얼마나 믿을 수 있는지 알려주는 지표입니다. 앞으로의 승률 범위를 95% 확률로 예상할 수 있습니다.
Q. 왜 이 지표가 중요한가요? A. 기댓값을 분석하면 한 번의 거래에서 평균적으로 얼마를 버는지를 알 수 있어요. 특정 전략의 승률이 아무리 높아도 기댓값이 낮으면, 승리했을 때 얻는 수익보다 손실에서 잃는 비용이 훨씬 더 크다는 것을 의미해요. 꾸준히 기댓값을 확인하고 장기적으로 이 전략이 현재 시장에서 작동하고 있는지를 체크해 보세요. Q. 어떻게 활용할 수 있나요? A. 만약 기댓값이 음수라면 해당 전략은 장기적으로 돈을 벌 수 없는 구조를 의미하니, 즉시 거래를 중단하고 원인을 분석하거나 다른 전략을 시도하는 것이 좋습니다. 반대로 기댓값이 0.4R 이상이라면, 안정적이고 건강한 전략이니 전략의 일관성을 유지하며 거래 횟수나 포지션 사이즈를 키워보면 좋아요.

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3. R-Multiple 분포 및 아웃라이어 의존도

해당 전략의 모든 거래들의 분포를 확인하면 일부의 행운이 전체 성과를 만든 건 아닌지 파악할 수 있어요.
전략 분석과 인사이트 활용도를 높이기 위해 개념에 대한 가이드 문서를 꼭 확인해 보세요
  • : 전체 거래를 R 구간 별로 분류한 그래프입니다.
  • : 최대 수익과 손실, 중앙값과 왜도, 아웃라이어 의존도를 확인할 수 있습니다.
Q. 왜 이 지표가 중요한가요? A. 만약 100번을 거래해서 50%의 수익을 기록했지만, 그 중 40%가 단 한 번의 거래에서 나왔다면 단순히 운이 좋았을 가능성이 높습니다. 안정적인 전략일수록 수익이 여러 거래에 골고루 분산되어 있습니다. 해당 지표를 통해 전략의 안정성을 지속적으로 확인할 수 있어요. Q. 어떻게 활용할 수 있나요? A. 그래프의 막대가 오른쪽으로 길게 분포되어 있으면 좋은 전략이고, 한쪽에 치우치거나 일부 막대만 솟아있으면 운에 의존하고 있는 위험 전략이라고 해석할 수 있어요.

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4. MFE / MAE 분석

각 거래에서 가격이 가장 유리하거나 불리하게 움직인 지점을 분석해 손절 및 익절 위치를 최적화합니다.
  • MFE(Maximum Favorable Excursion): 거래 중 가격이 가장 유리하게 갔던 지점입니다.
  • MAE(Maximum Adverse Excursion): 거래 중 가격이 가장 불리하게 갔던 지점입니다.
  • AI 인사이트: 실제 포지션 청산 위치와 비교해 조기 익절이나 손절 위치의 비효율성 등의 문제점을 분석하고 최적화 시뮬레이션을 제공합니다.

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5. 시나리오 준수 점수

매매일지에 입력한 시나리오와 TP/SL 등의 정보를 실제 거래와 비교합니다.
  • 시나리오 준수 점수: 사전 시나리오에 입력한 TP/SL 값과 동일하게 청산한 거래의 비율입니다.
  • 조기 익절이나 손절 지연 등의 리스크 패턴으로 인해 발생한 손실을 확인할 수 있습니다.
  • 모든 거래를 계획대로 실행했을 때 예상되는 성과를 시뮬레이션 그래프로 확인할 수 있습니다.

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6. 컨텍스트별 성과 분석

같은 전략도 시장 상황이나 시간, 방향에 따라 결과가 달라집니다. 전략이 가장 잘 통하는 조건에서 거래해 보세요.
  • 세션별 기댓값: 전세계 금융 시장이 열리는 시간대에 따라 진입한 거래들의 평균 기대값과 승률입니다.
  • 포지션별 성과: 롱 포지션과 숏 포지션 별 성과를 확인할 수 있습니다.
  • 심볼 성과: 거래 종목 별 성과를 확인할 수 있습니다.

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7. 전략 유효성 및 수수료 영향 분석

최근에도 이 전략이 작동하고 있는지 파악하고 수수료나 펀딩비 영향까지 정확하게 체크해 보세요.
  • 10거래 롤링 기대값: 최근에 발생한 10건 거래의 평균 기댓값을 보여주는 그래프입니다. 초록색 평균 선보다 위에 있다면 최근에도 전략이 잘 작동하고 있다는 의미이며, 아래에 있다면 최근 전략이 제대로 먹히지 않고 있다는 것을 의미합니다.
  • 수수료 및 펀딩비 영향: 거래 수익에서 수수료와 펀딩비 영향을 제외했을 때의 순 기댓값입니다.
Q. 왜 이 지표가 중요한가요? 금융 시장은 변화가 빠르기 때문에 과거에 좋은 성과를 기록한 전략이 최근에는 잘 먹히지 않을 수도 있어요. 평균 기댓값과 최근 거래의 기댓값을 비교하고 전략의 유효성을 검증해 보세요.

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필터 설정

분석 기간과 거래소를 설정해 조건별 변화를 확인할 수 있어요.
  • 날짜 설정: 전체 기간부터 최근 7일, 사용자 지정까지 자유롭게 설정이 가능합니다.
  • 거래소 설정: 여러 거래소를 연동했다면 특정 거래소 선택이 가능합니다.