R-Multiple 분포
모든 거래의 R 결과를 나열해서 히스토그램으로 그린 그래프입니다.- X축은 R 구간
- Y축은 해당 구간에 들어간 거래 수.
분포 모양 해석 방법
패턴 1. 건강한 추세 추종 트레이더(승률 40%)
- 손실이 -1R 근처에 집중되어 있어, 손절을 잘 지키고 있음을 확인할 수 있습니다.
- 거래 수익은 다양하게 분포되어 있어, 안정적인 모습을 확인할 수 있습니다.
- 오른쪽으로 길게 뻗은 꼬리는 좋은 전략이라는 신호입니다.
패턴 2. 위험한 역추세 트레이더(승률 80%)
- 대부분의 수익이 +1R 근처에 작게 분포되어 있습니다.
- 가끔 큰 손실이 터지고 있습니다.(-4R, -5R)
- 왼쪽으로 뻗은 꼬리는 위험 전략이라는 신호입니다.
패턴 3. 엣지가 없는 트레이더(승률 50%)
- 거래들이 0 근처에 대칭으로 몰림
- 의미 있는 꼬리가 없음
- 이건 유의미한 수익이 없는 상태로 수수료만 내고 있는 것과 마찬가지입니다.
분포에서 확인 가능한 지표 4가지
1. 최댓값과 최솟값
해당 전략으로 거래했을 때 발생한 최대 수익과 최대 손실입니다.2. 중앙값
해당 전략으로 거래했을 때 발생한 전체 수익의 중앙 값입니다. 중앙값이 평균에 가까울수록 건강한 분포예요.3. 왜도(Skew)
분포가 좌우 대칭인지, 한쪽으로 치우쳤는지 나타내는 숫자예요.- +0.5 이상(양의 왜도): 오른쪽으로 긴 꼬리 → 가끔 큰 수익이 나는 건강한 형태
- 0 근처: 대칭 → 엣지가 약하거나 없음
- -0.5 이하(음의 왜도): 왼쪽으로 긴 꼬리 → 가끔 큰 손실이 터짐, 위험 신호
4. 표준편차
거래 결과의 변동성으로 높을수록 결과 예측이 어렵다는 뜻입니다.아웃라이어 의존도
아웃라이어는 분포에서 가장 극단적인 값으로, 트레이딩에서는 보통 상위 3개 거래를 의미합니다.계산 방법
- 100번 거래, 누적 수익 +50R
- 상위 3거래: +5R + 4R + 3R = 12R
- 의존도 24%
- 가장 잘된 3개를 빼도 +38R, 나머지 97거래에서 평균 +0.39R씩 골고루 벌었어요.
- 100번 거래, 누적 수익 +50R
- 상위 3거래: +25R + 10R + 5R = 40R
- 의존도 = 80%
- 가장 잘된 3개를 빼면 +10R, 나머지 97거래에서 평균 +0.1R으로 거의 손익분기점과 가까워요.
| 아웃라이어 의존도 | 상태 | 해석 |
|---|---|---|
| 20% 미만 | 매우 건강 | 실력이 꾸준하며 포지션 사이즈업 고려 가능 |
| 20~40% | 건강 | 대부분의 좋은 트레이더가 이 범위에 속함 |
| 40~60% | 주의 | 몇 번의 큰 거래에 의존성이 높으니 재검증 필요 |
| 60% 이상 | 위험 | 운에 의존한 전략으로 언제든 큰 손실이 발생할 수 있음 |
| 80% 이상 | 착각 | 한두 번 대박이 없었으면 이미 손실이 발생했을 전략 |
유형별 개선 방안
1. 왼쪽 꼬리(큰 손실)가 있다면
- 손절 관리 문제입니다.
- 매매일지의 SL대로 청산하고 있는지 확인하고 -1R 넘어가는 거래를 최소화하는 것을 목표로 전략을 개선해 보세요.
2. 오른쪽 꼬리가 없다면
- 조기 익절 문제입니다.
- 가격이 +2R, +3R까지 갈 수 있는데 그 전에 미리 종료하고 있으니, 전략 분석의 MFE 지표를 확인하고 익절 시점을 최대한 늦춰보세요.
3. 왜도가 음수라면
- 전략 자체의 비대칭이 좋지 않습니다.
- 작은 수익을 자주 먹으면서 큰 손실을 가끔 맞는 구조이니, 승률보다 손익비 높은 거래에만 집중해 보세요.
4. 아웃라이어 의존도가 높다면
- 거래의 표본을 더 쌓아보세요.
- 50거래 정도에서는 한두 번의 큰 거래가 전체를 좌우할 수 있지만 200거래가 넘어가면 실제 전략의 유효성과 실력을 파악할 수 있어요.