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리스크 패턴 분석
트레이딩 과정에서 반복적으로 발생하는 리스크 패턴과 현황을 모니터링할 수 있습니다.
- 가장 치명적인 리스크 패턴: 전체 손실 중 가장 많은 비중을 차지하는 리스크 패턴 항목과 손실 기여도를 확인할 수 있습니다.
- 가장 자주 발생하는 습관: 전체 매매 중 가장 많은 비중을 차지하는 매매 습관을 확인할 수 있습니다.
- 상세 분석: 세부 조건 별 리스크 패턴과 인사이트 데이터를 확인할 수 있습니다.
상세 분석 항목
각 리스크 패턴 항목의 개념과 모니터링 조건입니다.
1. 진입 리스크
- 계획 외 진입: 유저가 거래 시작 후 종료할 때까지 사전 시나리오를 작성하지 않은 경우입니다.
- 손절 후 즉시 재진입(감정적 매매): 이전 포지션에서 손실을 기록하고 15분 이내에 동일 종목의 신규 포지션에 진입한 경우입니다. (단, 사전 시나리오를 입력했다면 15분 이내에 진입해도 감정적 매매로 판단하지 않습니다.)
- 뇌동 매매(연속 진입): 포지션 종료 이후 15분 이내에 동일 종목 신규 포지션 진입이 3번 이상 반복되는 경우입니다. 같은 포지션 내에서 3번 이상의 추가 진입이 발생하는 경우에도 뇌동 매매로 판단합니다. (단, 유저가 사전 시나리오에 분할 수를 미리 설정한 경우에는 사전에 설정된 분할 수보다 많이 진입하는 경우에만 뇌동 매매로 판단합니다.)
2. 청산 리스크
- 손절가 미준수: 매매일지에 작성된 SL 값보다 더 불리한 가격에서 최종 포지션을 청산한 경우입니다. (단, 오차 범위가 0.3% 미만인 경우에는 손절가 미준수로 판단하지 않습니다.)
- 조기 익절: 매매일지에 작성된 TP 값보다 더 불리한 가격에서 최종 포지션을 청산한 경우입니다. (단, 포지션 청산 이후 시장 가격이 TP 값에 도달한 경우에만 조기 익절로 판단합니다. 만약 포지션 청산 이후 시장 가격이 TP 값에 도달하지 않은 경우에는 조기 익절로 판단하지 않습니다.)
- 평균 손절 지연: 손절 값을 준수하지 않은 모든 거래에서 발생한 오차의 평균입니다.
3. 포지션 관리 리스크
- 평균 손익비(R/R): 평균 이익에서 평균 손실을 나눈 값입니다.
- 물타기 빈도: 포지션 손실 구간에서 추가 오더가 발생하는 경우입니다.
4. 시간 리스크
- 시간대별 승률: 포지션 오픈 시간을 기준으로 시간대별 승률 분포를 나타냅니다.
5. 감정 리스크
- 감정적 매매(손절 후 즉시 재진입): 이전 포지션에서 손실을 기록하고 15분 이내에 동일 종목의 신규 포지션에 진입한 경우입니다. (단, 사전 시나리오를 입력했다면 15분 이내에 진입해도 감정적 매매로 판단하지 않습니다.)
- 과신 진입(익절 후 즉시 진입): 이전 포지션에서 수익을 기록하고 15분 이내에 동일 종목의 신규 포지션에 진입했으나 손실을 기록한 경우입니다.
- 손절 후 즉시 역포지션: 이전 포지션에서 손실을 기록하고 15분 이내에 동일 종목의 신규 포지션에 반대로 진입한 경우입니다.
리스크 점수 판단 기준
트레이덱스는 매매 데이터를 기반으로 리스크 점수를 산출합니다.
1. 감정 매매
- 기준: 전체 거래 중 ‘감정 매매’로 분류된 거래의 비중
| 단계 | 발생 비율 (%) |
|---|
| 좋음 | 5% 이하 |
| 양호 | 6% ~ 10% |
| 보통 | 11% ~ 20% |
| 위험 | 21% ~ 34% |
| 심각 | 35% 이상 |
2. 계획 외 진입
- 기준: 사전 시나리오를 작성하지 않은 거래의 비중
| 단계 | 발생 비율 (%) |
|---|
| 좋음 | 5% 이하 |
| 양호 | 6% ~ 15% |
| 보통 | 16% ~ 29% |
| 위험 | 30% ~ 49% |
| 심각 | 50% 초과 |
3. 손절 준수
- 기준: 설정한 손절가(Stop-loss)를 지키지 않고 홀딩하거나 손절선을 미룬 거래 비중
| 단계 | 미준수 비율 (%) |
|---|
| 좋음 | 5% 이하 |
| 양호 | 6% ~ 10% |
| 보통 | 11% ~ 20% |
| 위험 | 20% ~ 40% |
| 심각 | 40% 초과 |
4. 손익비
| 단계 | 손익비 (Ratio) |
|---|
| 좋음 | 2.5 이상 |
| 양호 | 1.8 ~ 2.5 |
| 보통 | 1.2 ~ 1.8 |
| 위험 | 0.8 ~ 1.2 |
| 심각 | 0.8 미만 |
리스크 패턴 분석이 필요한 이유
수익률만큼 중요한 것이 리스크 관리입니다. 높은 수익률도 한 번의 과도한 손실로 무너질 수 있어요. 트레이덱스는 내 트레이딩 전략의 리스크 패턴을 분석해 지속 가능한 전략을 만들 수 있도록 돕습니다.
